Bloomberg — El máximo responsable bancario de la Reserva Federal quiere ampliar los escenarios de sus pruebas de resistencia anuales para calibrar si los grandes bancos pueden hacer frente a las crisis y seguir concediendo préstamos.
La prueba de este año incluía una “perturbación exploratoria del mercado” en las carteras de negociación de los ocho mayores bancos, que implicaba una mayor presión inflacionista y un aumento de los tipos de interés. El nuevo componente no se utilizó en los requisitos de capital. El jueves, el Vicepresidente de Supervisión, Michael Barr, dijo que quiere incluir más de un escenario de este tipo en las próximas pruebas.
El uso de perturbaciones adicionales del mercado ayudaría a la Reserva Federal a “comprender cómo cambiarían las carteras de negociación y las concentraciones de contrapartidas de las empresas en una serie de condiciones financieras”, dijo Barr en declaraciones preparadas para una conferencia en el Banco de la Reserva Federal de Boston.
Los prestamistas medianos, junto con los mayores bancos de Wall Street, se enfrentarán a un ejercicio anual de la Reserva Federal para 2024 que les somete a un hipotético escenario que incluirá una grave recesión.
La prueba de resistencia de 2023 también incluía un escenario de recesión grave, con una tasa de desempleo del 10% en EE.UU., una caída del 40% de los precios de los inmuebles comerciales, un desplome del 38% de los precios de la vivienda y una subida del dólar frente a casi todas las divisas importantes. Los 23 grandes bancos superaron la situación, se mantuvieron por encima de los niveles mínimos de capital y siguieron concediendo préstamos a consumidores y empresas.
Las pruebas de resistencia se pusieron en marcha tras la crisis financiera mundial de 2007-2009. En ellas se evalúan las pérdidas estimadas de los bancos, los ingresos, los gastos y los niveles de capital resultantes en escenarios hipotéticos de recesión.
Los exámenes anuales son seguidos de cerca por el sector financiero porque aprobarlos puede dar luz verde a los gigantes bancarios para devolver miles de millones de dólares a los inversores en dividendos y recompra de acciones. Los resultados de las pruebas de resistencia también pueden dar lugar a cambios en los requisitos de capital de los grandes bancos.
Los críticos han dicho que las pruebas de la Fed no prepararon a los bancos para las rápidas y prolongadas subidas de los tipos de interés que contribuyeron al colapso de varios prestamistas a principios de este año, poniendo de relieve una brecha en la forma en que los funcionarios de supervisión perciben el riesgo financiero.
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