Economía

Un tercio de banca colombiana aún no incorpora políticas de riesgos climáticos

El Banco Mundial y la Superintendencia Financiera de Colombia presentaron el estudio ‘Un realismo no tan mágico: pruebas de estrés climático de la banca colombiana’.

Un tercio de banca colombiana aún no incorpora políticas de riesgos climáticos
04 de noviembre, 2021 | 12:38 PM

Bogotá — Según la Encuesta de Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático, el 64% de las entidades bancarias de Colombia ha diseñado una política para incorporar este tema en su gestión o están en proceso de elaborarla.

La mayoría de las entidades aborda los riesgos y oportunidades climáticas en sus actividades operativas y administrativas y como parte de sus operaciones de crédito, pero la forma de hacerlo varía entre ellas.

Para algunas instituciones, el tema forma parte de su política de responsabilidad social corporativa y aún no la integran en la gestión del riesgo financiero, mientras que otras adoptan medidas frente a sectores y regiones vulnerables para administrar esos riesgos.

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Algunas entidades han anunciado públicamente que en las próximas décadas reducirán gradualmente su exposición a las actividades relacionadas con el carbón hasta eliminarlas.

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Estas son algunas de las conclusiones que arroja un estudio presentado en conjunto entre el Banco Mundial y la Superintendencia Financiera de Colombia, estudio ‘Un realismo no tan mágico: pruebas de estrés climático de la banca colombiana’, en el que se analizan diferentes escenarios diseñados específicamente para el contexto nacional.

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Riegos físicos y de transición

Un ejemplo de los resultados obtenidos en el análisis de riesgos físicos está relacionado con escenarios de grandes inundaciones, en los que los establecimientos de crédito pueden presentar caídas en los índices de relación de solvencia, lo cual podría coincidir incluso con perturbaciones propias del mercado o con una recesión económica.

Si este escenario de graves inundaciones coincide –por ejemplo– con una recesión, la solvencia de los bancos podría caer 3,2% en promedio. Además, las pérdidas en préstamos podrían oscilar entre el 0,2% de los activos totales en las entidades menos vulnerables y el 2,2% en las más vulnerables.

Estas estimaciones pueden ser conservadoras, pues solo abarcan un plazo de dos años y únicamente consideran el riesgo crediticio, pero podrían acumularse pérdidas adicionales generadas por otros canales de riesgo.

Las pérdidas para los bancos originadas en inundaciones surgen especialmente en los préstamos otorgados en zonas vulnerables a las que se suma el impacto potencial generado a través del canal de bonos soberanos, el cual es mayor si se asume una valoración real a precios de mercado en todos los portafolios.

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Respecto de los riesgos de transición, el estudio estima que, en un escenario de postergación en el que las políticas climáticas se introduzcan tarde (desde 2025) y apunten a una reducción elevada (del 51 %) de las emisiones de GEI para 2030, el total de las pérdidas en préstamos de los bancos colombianos oscilarían entre el 0,1% de los activos totales en el caso de los bancos menos vulnerables y el 2,7 % en el de los más vulnerables.

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El documento plantea la necesidad de adoptar medidas o políticas climáticas progresivas y ordenadas para el logro de las metas de Colombia en las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN) sobre reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una introducción de políticas climáticas desordenada y abrupta puede tener implicaciones en la estabilidad del sistema financiero

En la cartera de los bancos con empresas no financieras, un 20% de los activos corresponden a sectores sensibles a la transición, aunque con grandes diferencias entre las entidades. Las mayores exposiciones a riesgos de transición son de aquellas entidades expuestas a los sectores de generación de energía (7,9%) y transporte (6,5%), lo que las ubica en la parte alta de la escala comparada con países en situación similar. Por su parte, la exposición a combustible fósiles es baja (0,8%).

Una característica del sistema financiero es que los riesgos relacionados con el cambio climático pueden manifestarse en la exposición transfronteriza, la cual es significativa en algunas economías muy sensibles al clima como es el caso de América Central. Más del 7% de los activos del sector bancario colombiano corresponde a subsidiarias, sucursales y entidades afiliadas.

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Recomendaciones

En el marco de colaboración entre el Banco Mundial y la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- se identificaron medidas a corto y mediano plazo que se deben considerar para detectar y mitigar el riesgo climático en el sector bancario.

En términos generales, la SFC podría adoptar una supervisión basada en riesgos para los impactos relacionados con el clima, profundizando a su vez en las entidades más vulnerables y mejorar continuamente la divulgación de información por parte de las instituciones financieras y empresas no financieras, así como la disponibilidad de datos.

En línea con lo anterior, también es importante analizar la exposición a riesgos por la vía de entidades relacionadas situadas en el extranjero para lo cual la SFC podría colaborar con los entes de supervisión de los países anfitriones a fin de llevar a cabo una evaluación transnacional de la vulnerabilidad al clima.

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