Bloomberg — Las autoridades reguladoras de Estados Unidos van a proponer en breve obligar a las entidades bancarias con activos de tan solo US$100.000 millones a que emitan deuda a largo plazo por un importe suficiente como para compensar sus pérdidas de capital en caso de quiebra.
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), la Fed y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) están preparando este plan en el marco de la respuesta de Washington ante las quiebras de entidades de crédito medianas registradas en 2023, informó Martin Gruenberg, presidente de la FDIC. La iniciativa permitiría ampliar las opciones de resolución de los bancos y disminuir los incentivos para que los depositantes sin seguro saquen su dinero, explicó Gruenberg.
“Este requerimiento de deuda a largo plazo fortalece la estabilidad financiera de diversos modos”, explicó Gruenberg este lunes en un discurso pronunciado con motivo de un acto en la Brookings Institution, que tiene su sede en Washington. “Amortiza las pérdidas anticipadamente al tipo de los depositantes, la FDIC y los depositantes sin seguro”.
Gruenberg indicó que prevé que la proposición estadounidense “establezca un calendario prudencial para satisfacer el requerimiento de deuda y que contemple la deuda pendiente ya existente.”
La cuestión de quién debería hacerse cargo de los costos de las quiebras bancarias se convirtió en un pararrayos político a principios de este año después de que EE.UU. hizo una llamada excepción de riesgo sistémico que permite a la FDIC cubrir todos los depósitos en Silicon Valley Bank y Signature Bank, incluidos los que no estaban garantizados. La medida le costó miles de millones de dólares al Fondo de Seguro de Depósitos del gobierno, que generalmente se usa para cubrir hasta US$25.,000 en una cuenta.
Un colchón de deuda a largo plazo ayudaría a proteger el fondo al evitar la necesidad de una excepción de riesgo del sistema, dijo Gruenberg. El DIF (por sus siglas en inglés, Depósito de fondos asegurados) es recargado por bancos asegurados por la FDIC a través de tarifas trimestrales.
Gruenberg no es el único regulador que apoya la extensión de los estrictos requisitos de deuda a largo plazo a todos los prestamistas con UA$100.000 millones o más en activos, en lugar de solo a las empresas más grandes, como es el caso actualmente. El vicepresidente de la Fed, Michael Barr, dijo en julio que tal medida sería “una salvaguardia importante para una clase de bancos que se vieron presionados esta primavera después de la quiebra de Silicon Valley Bank”.
La FDIC, la Fed y la OCC propusieron en julio obligar a los bancos medianos y grandes a engrosar sus colchones para absorber pérdidas inesperadas. Esas reglas de capital mejoradas se aplicarían a los bancos y sociedades de cartera bancarias con US$100.000 millones o más en activos, en lugar de solo aquellos que están activos a nivel mundial o tienen US$700.000 millones o más en activos, dijo Barr.
El resultado de Silicon Valley Bank podría haber sido diferente si el prestamista tuviera una reserva de deuda no garantizada, un plan de resolución sólido y requisitos de capital, dijo Gruenberg el lunes.
“Es hipotético, pero podríamos haber tenido un escenario diferente”, dijo.
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